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创金合信港股通量化股票基金成立 首募规模7.10亿元

1月12日,创金合信港股通量化股票型证券投资基金(下称“创金合信港股通量化股票基金”)发布公告称,该基金于1月11日成立,首募规模7.10亿元。

和金财经

公告显示,创金合信港股通量化股票基金的募集期间为20年11月18日至2021年1月6日,募集期间获得22.07万户有效认购,净认购金额和有效认购份额分别为7.10亿元和7.10亿份。

创金合信港股通量化股票基金的招募说明书显示,该基金股票资产占基金资产的比例为80%-95%,且投资于港股通标的股票的比例不低于非现金基金资产的80%。该基金将采取定量与定性相结合的方法,运用“自上而下”的资产配置逻辑,形成对大类资产预期收益及风险的判断,进而确定资产配置的具体比例。其中,在进行资产配置决策时,该基金将主要考虑宏观经济、政策预期、产业经济、市场情绪、投资者行为等因素。

在股票投资组合的构建方面,该基金会以多因子模型为基础框架,并根据预先设定的风险预算、交易成本、投资限制等实际情况的需要进行组合优化。该基金股票组合的构建包括多因子模型和投资组合优化两个部分。其中,在多因子模型的运用上,该基金表示会根据香港证券市场的实际情况,在实证检验的基础上,寻找适合香港市场的因子组合,主要运用包括价值、质量、动量、市场预期等类型的基本因子,并根据市场状态的变化和因子研究的更新结论,对多因子模型及其所采用的具体因子进行适度调整。

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